BSDE相关论文
倒向随机微分方程（Backward Stochastic Differential Equation）在金融、经济领域中应用广泛,是研究期权期货定价、随机控制、随机对......
向后的随机的微分方程的一个类的解决方案的存在和唯一(BSDE 为短) 在随机，间隔被讨论。...
我们介绍路径依赖者的一种新类型在的伪线性的寓言的 PDE 间隔上的连续路径[0， t ] 在古典变量的地方成为基本变量(t， x )[0， T ] 吗？......
倒向随机微分方程是一种全新的方程结构,其研究开始于1978年.倒向双随机微分方程是其中的一类.该文是对一般倒向随机微分方程的解......
本文讨论在一般的右连续流完备概率空间中,由Brown运动与Piosson点过程联合驱动的倒向随机微分方程解的存在唯一性问题.当参数中可......
本文研究了平凡可积随机变量的一类非线性期望f-期望.利用陈增敬推广g-期望的方法,扩张了f-期望的定义空间.......
提出了一种在CNGrid网格服务环境下解决期权定价问题的并行应用方法.这种方法基于BSDE(backward stochastic differential equatio......
本文讨论漂移系数g（S，·，·）不满足Lipschitz条件的一类例向随机微机方程（BSDE）关于（x，y）限制条件下最小g-上解的存在唯一性，为此我......
本文研究了反射型非线性倒向随机微分方程yt=ξ＋∫t^Tf（s,ys,zs）ds-∫t^Tg（s,ys,zs）dws＋KT-Kt,t∈[0,T]，在非Lipschitz条件下，给出了其解的......
本文讨论在一般的右连续流完备概率空间中，由Ｂｒｏｗｎ运动与Ｐｉｏｓｓｏｎ点过程联合驱动的倒向随机 分方程解的存在唯一性问题。当参数中可积时，若ｐ＝２且在局......
本文研究了平凡可积随机变量的一类非线性期望f-期望.利用陈增敬推广g-期望的方法,扩张了f-期望的定义空间.......
本文建立了由一个多维Ｂｒｏｗｎ运动、Ｐｏｉｓｓｏｎ过程和跳时固定的简单点过程共同驱动的股票价格模型。在此模型下，将未定权益的定价问题归结为一类倒向......
在非Lipschitz条件下证明了倒向随机微分方程解的一致有界性及估值不等式，对Lipschitz条件下解的估值不等式做了推广。......
现实中当有重大信息出现时会对股票价格产生冲击,使其呈现不连续跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散模型.在股票价格服从跳跃-扩......
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极......
运用倒向随机微分方程与g-期望的相关性质，证明了关于g-期望的Markov不等式、Chebyshev不等式和Cantelli不等式．......
Existence and Uniqueness of the Nonlinear BSDEs with a Small Parameter under Locally Lipschitz Condi
在这份报纸，我们学习下列非线性的 BSDE:y (t) +1t f ( s ， y ， z ) ds+1t [ z +g1 ( s ， y ) +g2 ( s ， y ， z )] dWs =， t [ 0,1 ]，吗......
本文讨论在一般化的右连续信息流完备概率空间中,由Brownian运动和Poisson过程联合驱动的带跳倒向随机微分方程(JBSDE):Yt=ξ+∫Tt......
主要讨论在金融市场只有两种资产（无风险资产和风险资产）的条件下,建立原保险价格满足倒向随机微分方程的定价模型,求解方程,得到定......
基于g-期望的Jensen不等式能否成立关系到由g-期望定义的不确定条件下的效用函数能否描述不确定厌恶或不确定偏爱,采用构造法给出......
风险测度通常要求保常性，通过研究g及g-期望的保常性，可以得到它成立的充要条件，从而能进一步强化g所在的函数空间与非线性数学期望所......
讨论定义在l^1（Ω，FT，P）空间上一般g-期望的一些性质，进而得到了一般g-期望的单调收敛定理、Fatou引理和控制收敛定理。......
考虑倒向随机微分方程关于解Z的比较问题．讨论了关于Z比较定理的结果．...
利用倒向随机微分方程考虑连续时间完备市场下的套期保值问题。在非线性Feynman-Kac公式的基础上，从等价线性市场的几个典型例子入......
目前我国开放式基金发展迅速,并已经成为基金业发展的重心,但与此同时却经常面临着大规模的赎回问题.通过借鉴国内外经验,针对开放......
讨论了非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的乎上解的极限定理．得到了一类漂移系数g（s，·，·关于（y，z）不满足Lipschitz条件的倒向......
本文我们研究了由倒向随机微分方程诱导的非线性g-期望下的Dynkin停时对策问题。在我们的假设之下,我们获得了一组鞍点并由此得出......
推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理，并用这种带跳BSDE定义了g-鞅与g-上鞅，证明了哥上鞅的上穿不等式。......
We establish a new type of backward stochastic differential equations （BSDEs）connected with stochastic differential games ......
彭实戈在建立了倒向随机微分方程(BSDE)解的存在唯一性定理之后,证明了在L2意义下BSDE解对终值连续依赖的结果.本文在此基础上,进......
自20世纪七十年代布雷顿森林体系崩溃以来,世界经济格局发生了重大变革。全球金融市场得到了迅猛的发展,随之而来的则是金融市场波......
高性能计算集群的“基础设施”作为国家科学研究的保障已经上升为国家战略。高性能计算被广泛使用,特别是在金融工程领域,并且是不......
随着我国经济的发展,人民生活水平的提高,我国有越来越多的投资者不能满足于银行存款的定期利率,而股票市场的高风险又令部分投资......
倒向随机微分方程(BSDEs, Pardoux和Peng[16])自建立以来,被广泛运用到数理金融、随机控制等诸多领域中；并由此引申出了一系列具有......
Choquet(1953)把概率测度扩展到一类非线性测度，称之为容度。并通过下面的式子定义了一类非线性数学期望-Choquet期望：C(ξ)：=integra......
文章研究了具有Knight不确定性的金融市场,利用倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及时间-风险折现方法,探讨了一般风险资产的动......
当有重大信息出现时，股票价格会呈现不连续的跳跃，在股票价格服从跳-扩散过程时，研究了均值-方差准则下的套期保值问题。运用倒向随机......
研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最......
期刊
研究了具有Knight不确定性的金融市场下的一般风险资产的动态最小定价,利用倒向随机微分方程（BSDE）理论以及时间-风险折现方法,推导......
